Université d Orléans Master Econométrie et Statistique Appliquée

Christophe Hurlin

Description

Niveau: Supérieur, Master
Université d?Orléans - Master Econométrie et Statistique Appliquée Econométrie des Variables Qualitatives Christophe HURLIN Correction Examen Mai 2006. C. Hurlin Question 1 : Le modèle de la variable latente yi (équation ??) n?inclut pas de constante car dans le cas contraire se poserait un problème d?identi?cation des seuils c1; c2 et c3: Question 2 : Soit Pr [yi = 1] = Pr [i < c1 xi] (1) Or on sait E 2i = 2; dès lors il vient : E i p 3 2_ = 2 3 (2) On peut donc écrire : Pr [yi = 1] = Pr i p 3 < c1 p 3 xi p 3 = c1 p 3 xi p 3 (3) De la même façon on a : Pr [yi = 3] = Pr [c2 xi i < c3 xi] (4) = c3 p 3 xi p 3 c2 p 3 xi p 3 (5) Question 3 : (i)on sait que dans un modèle mutlinomial ordonné, la valeur et le signe des coe¢ cients estimés ne renseigne pas sur le lien entre la variable explicative et les probabilité que l?endogène prenne certaines modalités (sauf les modalités extrêmes).

• conditionnel


• bc1 xib


• i2 b1


• x1b


• hausse de la variable ass


• modèle de la variable latente


• modèles tobit


• consommation positive

Sujets

• Conditionnel

Informations

• Publié par: profil-infoe-2012
• Publié le: 01 mai 2006
• Nombre de lectures: 53
• Langue: Français

Extrait

Université dOrléans - Master Econométrie et Statistique Appliquée Econométrie des Variables Qualitatives

ChristopheHURLIN

Correction Examen Mai 2006.C. Hurlin

 Question 1modèle de la variable latente: Ley(équation??) ninclut pas de constante car i dans le cas contraire se poserait un problème didentication des seuilsc 1 ; c 2 etc 3 : Question 2: Soit Pr [y i [= 1] = Pr" i < c 1 x i ](1)   2 2 Or on saitE "= ;dès lors il vient : i " " #   2 2 " i   E p =(2)  " 3 3 On peut donc écrire :   " i  c 1  x i   Pr [y i = 1]= Pr p < p p  " 3  " 3  " 3   c 1  x i   =  pp  (3)  " 3  " 3 De la même façon on a : Pr [y i = Pr[= 3]c 2 x i " i < c 3 x i ](4)    c 3  x i  c 2  x i   =  p p   pp  (5)  " 3  " 3  " 3  " 3 Question 3 :(i)on sait que dans un modèle mutlinomial ordonné,la valeur et le signe des coe¢ cients estimés ne renseigne pas sur le lien entre la variable explicative et les probabilité que lendogène prenne certaines modalités (sauf les modalités "extrêmes"). (ii)On sait que :   c 1  x i   Pr [y i = 1] =  pp  (6)  " 3  " 3 avec x i = ass i + equ i +growth+ loa i + metro i + prl i (7) 1 2 3i4 56 Donc toutes choses égales par ailleurs, si >0;une hausse de la variableassconduit à 1 c 1  i   x p p une diminution de la quantitéet donc à une baisse de la probabilité que  " 3  " 3 la banque obtienne une note "performance remarquable".

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