Bâle III : dispositif international de mesure, normalisation et surveillance du risque de liquidité
57 pages
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Basel III liquidity rules text F, rev by PMA, checked by BCBS (SC), spell checked (Antidote).Integrates editorial changes from July 2011 Q&A document.Contains a few comments and highlights for Publications.Final for PMA.

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Publié le 13 octobre 2017
Nombre de lectures 16
Langue Français

Exrait

Comité de Bâle sur le contrôle bancaire
Bâle III : dispositif international de mesure, normalisation et surveillance du risque de liquidité Décembre 2010
Traduction française du document intitulé«Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring». En cas de doute ou d’ambigüité, se reporter à l’original anglais.
Pour obtenir des exemplaires de nos publications, s’adresser à : Banque des Règlements Internationaux Communication CH4002 Bâle (Suisse) Mél. : publications@bis.org Fax : +41 61 280 9100 ou +41 61 280 8100 Le présent document est publié sur le site web de la BRI (www.bis.org). ©Banque des Règlements Internationaux, 2010. Tous droits réservés. De courts extraits peuvent être reproduits ou traduits sous réserve que la source en soit citée. ISBN 9291312355 (version imprimée) ISBN 9291972355 (en ligne)
I.
II.
III.
IV.
Table des matières
Introduction......................................................................................................................1Dispositions transitoires ..................................................................................................2Champ d’application ........................................................................................................2Normes réglementaires ...................................................................................................3II.1Ratio de liquidité à court terme (LCR) ....................................................................31.Objectif..........................................................................................................32.Définition de la norme ...................................................................................4II.2..............................................................27Ratio structurel de liquidité à long terme 1.Objectif........................................................................................................272.Définition de la norme .................................................................................28Outils de suivi ................................................................................................................34III.1Asymétrie des échéances contractuelles .............................................................351.Objectif........................................................................................................352.Définition et application pratique de l’indicateur..........................................353.Utilisation de l’indicateur .............................................................................36III.2Concentration du financement .............................................................................371.Objectif........................................................................................................372.Définition et application pratique de l’indicateur..........................................373.Utilisation de l’indicateur .............................................................................38III.3Actifs non grevés disponibles...............................................................................391.Objectif........................................................................................................392.Définition et application pratique de l’indicateur..........................................393.Utilisation de l’indicateur .............................................................................40III.4LCR par devise significative .................................................................................401.Objectif........................................................................................................402.Définition et application pratique de l’indicateur..........................................403.Utilisation de l’indicateur .............................................................................41III.5Outils de suivi relatifs au marché .........................................................................411.Objectif........................................................................................................412.Définition et application pratique de l’indicateur..........................................413.Utilisation de l’indicateur/des données........................................................42Aspects particuliers de l’application des normes ...........................................................42IV.1Fréquence de calcul et de déclaration .................................................................42IV.2Champ d’application.............................................................................................421.Exigences différentes des autorités de contrôle des pays d’origine/d’accueil ........................................................................43
Bâle III : dispositif international de mesure, normalisation et surveillance du risque de liquidité
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2.Traitement des restrictions au transfert de liquidité ................................... 43IV.3Devises................................................................................................................ 44IV.4Période d’observation et dispositions transitoires ............................................... 44
Bâle III : dispositif international de mesure, normalisation et surveillance du risque de liquidité
ABCP
ASF CD CDS CUSIP
ISIN
LCR NI NSFR OEEC
RSF SIV VRDN
Liste des abréviations
Papier commercial adossé à des actifs Financement stable disponible Certificat de dépôt Dérivé sur défaut Comité sur les procédures d’identification uniformisée des valeurs mobilières Numéro international d’identification des valeurs mobilières Ratio de liquidité à court terme Fondé sur les notations internes Ratio de liquidité à long terme Organisme externe d’évaluation du crédit Financement stable exigé Véhicule d’investissement structuré Effet à taux variable remboursable sur demande Engagement confirmé de crédit et de liquidité
Grevé/non grevé
Assetbacked commercial paper
Available Stable Funding Certificate of Deposit Credit default swap
Committee on Uniform Security Identification Procedures
International Securities Identification Number Liquidity Coverage Ratio IRB – Internal ratingsbased Net Stable Funding Ratio ECAI – External credit assessment institution Required Stable Funding Structured investment vehicle Variable Rate Demand Note
Committed credit and liquidity facility Encumbered/unencumbered
Bâle III : dispositif international de mesure, normalisation et surveillance du risque de liquidité
iii
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