Bâle III : dispositif international de mesure, normalisation et surveillance du risque de liquidité
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Basel III liquidity rules text F, rev by PMA, checked by BCBS (SC), spell checked (Antidote).Integrates editorial changes from July 2011 Q&A document.Contains a few comments and highlights for Publications.Final for PMA.
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Comité de Bâle sur le contrôle bancaire
Bâle III : dispositif international de mesure, normalisation et surveillance du risque de liquidité Décembre 2010
Traduction française du document intitulé«Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring». En cas de doute ou d’ambigüité, se reporter à l’original anglais.
Pour obtenir des exemplaires de nos publications, s’adresser à : Banque des Règlements Internationaux Communication CH4002 Bâle (Suisse) Mél. : publications@bis.org Fax : +41 61 280 9100 ou +41 61 280 8100 Le présent document est publié sur le site web de la BRI (www.bis.org). ©Banque des Règlements Internationaux, 2010. Tous droits réservés. De courts extraits peuvent être reproduits ou traduits sous réserve que la source en soit citée. ISBN 9291312355 (version imprimée) ISBN 9291972355 (en ligne)
I.
II.
III.
IV.
Table des matières
Introduction......................................................................................................................1Dispositions transitoires ..................................................................................................2Champ d’application ........................................................................................................2Normes réglementaires ...................................................................................................3II.1Ratio de liquidité à court terme (LCR) ....................................................................31.Objectif..........................................................................................................32.Définition de la norme ...................................................................................4II.2..............................................................27Ratio structurel de liquidité à long terme 1.Objectif........................................................................................................272.Définition de la norme .................................................................................28Outils de suivi ................................................................................................................34III.1Asymétrie des échéances contractuelles .............................................................351.Objectif........................................................................................................352.Définition et application pratique de l’indicateur..........................................353.Utilisation de l’indicateur .............................................................................36III.2Concentration du financement .............................................................................371.Objectif........................................................................................................372.Définition et application pratique de l’indicateur..........................................373.Utilisation de l’indicateur .............................................................................38III.3Actifs non grevés disponibles...............................................................................391.Objectif........................................................................................................392.Définition et application pratique de l’indicateur..........................................393.Utilisation de l’indicateur .............................................................................40III.4LCR par devise significative .................................................................................401.Objectif........................................................................................................402.Définition et application pratique de l’indicateur..........................................403.Utilisation de l’indicateur .............................................................................41III.5Outils de suivi relatifs au marché .........................................................................411.Objectif........................................................................................................412.Définition et application pratique de l’indicateur..........................................413.Utilisation de l’indicateur/des données........................................................42Aspects particuliers de l’application des normes ...........................................................42IV.1Fréquence de calcul et de déclaration .................................................................42IV.2Champ d’application.............................................................................................421.Exigences différentes des autorités de contrôle des pays d’origine/d’accueil ........................................................................43
Bâle III : dispositif international de mesure, normalisation et surveillance du risque de liquidité
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2.Traitement des restrictions au transfert de liquidité ................................... 43IV.3Devises................................................................................................................ 44IV.4Période d’observation et dispositions transitoires ............................................... 44
Bâle III : dispositif international de mesure, normalisation et surveillance du risque de liquidité
ABCP
ASF CD CDS CUSIP
ISIN
LCR NI NSFR OEEC
RSF SIV VRDN
Liste des abréviations
Papier commercial adossé à des actifs Financement stable disponible Certificat de dépôt Dérivé sur défaut Comité sur les procédures d’identification uniformisée des valeurs mobilières Numéro international d’identification des valeurs mobilières Ratio de liquidité à court terme Fondé sur les notations internes Ratio de liquidité à long terme Organisme externe d’évaluation du crédit Financement stable exigé Véhicule d’investissement structuré Effet à taux variable remboursable sur demande Engagement confirmé de crédit et de liquidité
Grevé/non grevé
Assetbacked commercial paper
Available Stable Funding Certificate of Deposit Credit default swap
Committee on Uniform Security Identification Procedures
International Securities Identification Number Liquidity Coverage Ratio IRB – Internal ratingsbased Net Stable Funding Ratio ECAI – External credit assessment institution Required Stable Funding Structured investment vehicle Variable Rate Demand Note
Committed credit and liquidity facility Encumbered/unencumbered
Bâle III : dispositif international de mesure, normalisation et surveillance du risque de liquidité
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