Bâle III : dispositif international de mesure, normalisation et surveillance du risque de liquidité

Banque Des Réglements Internationaux

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Basel III liquidity rules text F, rev by PMA, checked by BCBS (SC), spell checked (Antidote).Integrates editorial changes from July 2011 Q&A document.Contains a few comments and highlights for Publications.Final for PMA.

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• Publié par: Droit-bancaire
• Publié le: 13 octobre 2017
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Extrait

Comité de Bâle sur le contrôle bancaire

Bâle III : dispositif international de mesure, normalisation et surveillance du risque de liquidité Décembre 2010

Traduction française du document intitulé«Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring». En cas de doute ou d’ambigüité, se reporter à l’original anglais.

Pour obtenir des exemplaires de nos publications, s’adresser à : Banque des Règlements Internationaux Communication CH4002 Bâle (Suisse) Mél. : [e-mail] Fax : [phone] ou [phone] Le présent document est publié sur le site web de la BRI (www.bis.org). ©Banque des Règlements Internationaux, 2010. Tous droits réservés. De courts extraits peuvent être reproduits ou traduits sous réserve que la source en soit citée. ISBN 9291312355 (version imprimée) ISBN 9291972355 (en ligne)

I.

II.

III.

IV.

Table des matières

Introduction......................................................................................................................1 Dispositions transitoires ..................................................................................................2 Champ d’application ........................................................................................................2 Normes réglementaires ...................................................................................................3 II.1Ratio de liquidité à court terme (LCR) ....................................................................3 1.Objectif..........................................................................................................3 2.Définition de la norme ...................................................................................4 II.2..............................................................27Ratio structurel de liquidité à long terme 1.Objectif........................................................................................................27 2.Définition de la norme .................................................................................28 Outils de suivi ................................................................................................................34 III.1Asymétrie des échéances contractuelles .............................................................35 1.Objectif........................................................................................................35 2.Définition et application pratique de l’indicateur..........................................35 3.Utilisation de l’indicateur .............................................................................36 III.2Concentration du financement .............................................................................37 1.Objectif........................................................................................................37 2.Définition et application pratique de l’indicateur..........................................37 3.Utilisation de l’indicateur .............................................................................38 III.3Actifs non grevés disponibles...............................................................................39 1.Objectif........................................................................................................39 2.Définition et application pratique de l’indicateur..........................................39 3.Utilisation de l’indicateur .............................................................................40 III.4LCR par devise significative .................................................................................40 1.Objectif........................................................................................................40 2.Définition et application pratique de l’indicateur..........................................40 3.Utilisation de l’indicateur .............................................................................41 III.5Outils de suivi relatifs au marché .........................................................................41 1.Objectif........................................................................................................41 2.Définition et application pratique de l’indicateur..........................................41 3.Utilisation de l’indicateur/des données........................................................42 Aspects particuliers de l’application des normes ...........................................................42 IV.1Fréquence de calcul et de déclaration .................................................................42 IV.2Champ d’application.............................................................................................42 1.Exigences différentes des autorités de contrôle des pays d’origine/d’accueil ........................................................................43

Bâle III : dispositif international de mesure, normalisation et surveillance du risque de liquidité

i

ii

2.Traitement des restrictions au transfert de liquidité ................................... 43 IV.3Devises................................................................................................................ 44 IV.4Période d’observation et dispositions transitoires ............................................... 44

Bâle III : dispositif international de mesure, normalisation et surveillance du risque de liquidité

ABCP

ASF CD CDS CUSIP

ISIN

LCR NI NSFR OEEC

RSF SIV VRDN

Liste des abréviations

Papier commercial adossé à des actifs Financement stable disponible Certificat de dépôt Dérivé sur défaut Comité sur les procédures d’identification uniformisée des valeurs mobilières Numéro international d’identification des valeurs mobilières Ratio de liquidité à court terme Fondé sur les notations internes Ratio de liquidité à long terme Organisme externe d’évaluation du crédit Financement stable exigé Véhicule d’investissement structuré Effet à taux variable remboursable sur demande Engagement confirmé de crédit et de liquidité

Grevé/non grevé

Assetbacked commercial paper

Available Stable Funding Certificate of Deposit Credit default swap

Committee on Uniform Security Identification Procedures

International Securities Identification Number Liquidity Coverage Ratio IRB – Internal ratingsbased Net Stable Funding Ratio ECAI – External credit assessment institution Required Stable Funding Structured investment vehicle Variable Rate Demand Note

Committed credit and liquidity facility Encumbered/unencumbered

Bâle III : dispositif international de mesure, normalisation et surveillance du risque de liquidité

iii