€ AXARosenbergUSEquityAlphaFund Juillet 2010 InformationGénérale Objectifd'investissementDevise USD Générer une surperformance par rapport au S&P 500 sur un horizonActifsgérés(millions) 847.38 d'investissement de 3 ans.Affectationdesrésultats Capitalisation Benchmark S&P 500 Stratégied'investissement Portefeuille diversifié de titresjugés sous évalués ayant desPartBUSD PartBEUR PartB(H)EUR caractéristiques de risque proches de celle de l'indice de référence. Datedecréation 31-Mai-00 05-Oct-01 04-Jan-05 VL/Part 9.15 6.98 6.50 Horizond'investissementrecommandé CodeSedol 0434502 3427963 B02YQR8 3 ans CodeISIN IE0004345025 IE0031069275 IE00B02YQR81 Performance-USEquityAlphaFund Part B (USD) Benchmark (USD) Donnéesderisque 150 1an 3ans Depuiscréation 140 Fonds Volatilité 16.96% 20.67% 15.39% 130 Benchmark Volatilité 16.79% 21.15% 16.22% 120 Tracking Error 2.34% 4.83% 6.34% 110 Ratio d'Information -0.45 0.18 100 La volatilité est calculée comme la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires pour les données à 1 an et des rendements mensuels pour les périodes plus longues. 90 Le tracking error est calculée comme la volatilité annualisée des écarts de rendements mensuels entre le fonds et son indice de référence.80 Le ratio d’information est calculé comme étant égal à l’écart de performance annualisé entre le fonds et son indice de référence divisé par la tracking error.70 60 Le graphe représente la performance cumulée de la valeur liquidative de la part B depuis ...
La volatilité est calculée comme la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires pour les
données à 1 an et des rendements mensuels pour les périodes plus longues.
Le tracking error est calculée comme la volatilité annualisée des écarts de rendements mensuels
entre le fonds et son indice de référence.
Le ratio d’information est calculé comme étant égal à l’écart de performance annualisé entre le fonds
et son indice de référence divisé par la tracking error.
Le graphe représente la performance cumulée de la valeur liquidative de la part B depuis sa
création. Les valeurs liquidatives sont bi-mensuelles sur la période du 31 mai 2000 au 15 août 2000
inclus et quotidiennes à compter du 18 août 2000.
Synthèse des performances
1 mois
3 mois
YTD
1 an
3 ans *
5 ans *
Depuis création *
31-Mai-00
05-Oct-01
04-Jan-05
Part B (USD)
7.02%
-8.41%
-1.29%
10.77%
-10.16%
-2.68%
-0.87%
Benchmark (USD)
7.01%
-6.69%
-0.11%
13.84%
-6.78%
-0.17%
-0.67%
Part B (EUR)
0.58%
-6.43%
8.72%
20.34%
-8.76%
-4.15%
-3.11%
Benchmark (EUR)
0.61%
-4.77%
10.00%
23.88%
-5.23%
-1.56%
-1.72%
Part B(H) (EUR)
7.08%
-8.32%
-1.07%
10.92%
-10.90%
-4.11%
-4.46%
Benchmark (EUR)
6.57%
-7.77%
-1.25%
12.44%
-8.23%
-1.86%
-0.91%
* Performance annualisée
Décomposition Sectorielle
Portefeuille
Benchmark
Informatique
22.36%
18.77%
Biens de conso. Cycliques
14.87%
10.20%
Energie
13.03%
10.87%
Santé
10.49%
11.37%
Biens de conso. de base
9.78%
11.45%
Industrie
9.77%
10.59%
Finance
9.70%
16.49%
Matériaux
4.33%
3.55%
Télécommunication
3.55%
3.03%
Services aux collectivités
2.13%
3.69%
10 principales valeurs en portefeuille
Société
Poids en %
CHEVRON
4.56
IBM
4.51
GEN ELEC CO AMER C
3.77
HEWLETT PACKARD
3.70
PFIZER
3.67
MICROSOFT
3.63
J.P.MORGAN CHASE & CO
3.57
CONOCOPHILLIPS
3.08
WALT DISNEY COMPANY (HOLDING)
2.80
APPLE
2.46
Total des 10 principales valeurs en portefeuille
35.75
Nombre de valeurs en portefeuille
113
Trésorerie
0.39%
Performance glissante (B USD)
31 Jui 04
31 Jui 05
31 Jui 06
31 Jui 07
31 Jui 08
31 Jui 09
31 Jui 05
31 Jui 06
31 Jui 07
31 Jui 08
31 Jui 09
31 Jui 10
Fonds
18.02%
4.87%
14.83%
-10.14%
-27.16%
10.77%
Benchmark
14.05%
5.38%
16.13%
-11.09%
-19.96%
13.84%
Pour plus d'information merci de consulter www.axarosenberg.com
Les informations présentées concernent l'un des compartiments de AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - un trust autorisé par la 'Irish Financial Services Regulatory Authority' et reconnu comme un OPCVM
dans le cadre de la réglementation européenne, directives 85/611 et 88/220. Le trust fut agrée par la COB le 4 août 2000.
Ce document a pour seul but de fournir de l’information. Il ne constitue pas une offre d’achat, ni de vente ou de souscription à des instruments financiers. Il ne s’agit pas non plus d’une offre de vente de fonds
d’investissement ni une offre de services.
Source : Toutes les données sont fournies par State Street Fund Services (Ireland) Ltd.. Ce document est produit et approuvé par Axa Rosenberg Investment Management Ltd. 9A Devonshire Square,
London EC2M 4YY. AXA Rosenberg Investment Management Ltd. est autorisée et réglementée par la 'Financial Services Authority' au Royaume Uni.
La performance du fonds est calculée nette de frais. La performance passée ne fournit pas nécessairement une indication sur la performance future. La valeur des investissements peut diminuer comme elle
peut augmenter et les variations dans les taux de change des devises peuvent avoir un effet sur leur valeur. Il se peut que vous ne récupériez pas le montant investi initialement.
Pendant la période en question, tous les contrôles internes ont fonctionné selon les règles et le fonds est resté conforme aux exigences réglementaires et juridiques.
Objectif d'investissement
Générer une surperformance par rapport au S&P 500 sur un horizon
d'investissement de 3 ans.
Stratégie d'investissement
Portefeuille diversifié de titres jugés sous évalués ayant des
caractéristiques de risque proches de celle de l'indice de référence.