Mathematical methods for the efficient assessment of market and credit risk [Elektronische Ressource] / von Oliver Reiß
145 pages
Deutsch

Mathematical methods for the efficient assessment of market and credit risk [Elektronische Ressource] / von Oliver Reiß

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
145 pages
Deutsch
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 2003
Nombre de lectures 18
Langue Deutsch

Extrait

natur
Dr.
Mathematik
v
F
h
Disputation:
et
er.

Rei
Dr.
F
Gutac
of
oin
ereic
er
ecien
Dr.
Univ
genehmigte
Credit
Oliv
Kaiserslautern
zur
ter:
om

t
e
ac
ter:
the
Sp
b
Datum
Mark
Septem
h
D
ds
alium,
der
r
and
nat.)
ersit
Dissertation
t
on
at
er
Risk
1.
h
Metho
for
Assessmen
V
Gutac
V
Prof.
erleih
J
ung
urgen
des
rank
ak
2.
ademisc
h
hen
Prof.
Grades
Vladimir
Doktor
ok
der
y
Naturwissensc
der
haften
15.
(Do
b
ctor
2003
r
386
erum
Mathematicalh
eine
zu
eine
Die
wird
zugeh
hen
aufgezeigt,
fehlender
die
atzung
liefert
ist
Basisinstrumen
F
c
ourier
en
hen
in
F
Diese
unktion
erallgemeinerte
te
sogenann
auf
Metho
dellen,
dell
mit
ahrsc
ten
auf
Situationen
k
den
estimm
he
c
en
b
sind
eit
te
tierung
ehler
e-
rithmen
Dic
Algorithm
dass
h
w
liefert.
b
Bestimm
Cholesky
Industriestandard
dieser
dass
trizen
hen-
Kenn
h
die
zur
allgemeinen
diskret
die
estimm
ohl
orgestellt
heraus,
eruhender
w
in

er
h
orgestellten

klassi-
zeigt
der
eiten
unktion
den
die
en.
t{in
auf,
ergiert.

ei
Metho
ourier
h
tegrabler
erm
indem
o
V
asen
b
ar.
c
haupts
Es
orgestellt,
us
Marktrisik
durc
gest

Sc
T
der
den
ei
im
groer
c
Normal"
dass
die

en.
Rank
endung
h
tiellen
erden
Ansatzes
v
lassen
ximativ
Gamma
Heston
Ein
Ein
P&L

Dessen
ann
mit
ortfolios
erzeugenden
Eigensc
Daf
on
stabile
es
e
daher
In
Algorithm
pr
Analyse
V
ihre
dells
Symmetrien
h
eiten
h
und
erteilung
Es
den

k
h,
hen
v
v

tsprec
ungen
hen
h
eine
esc
Metho
esc
c
Griec
nic
c
c
dellen.
unktionen
gesc
dieser
ihre
erden
ten

pr
die
Praxis
v
hn
h
he
harakteristisc
und
erlaub

un
oglic
ann
sind
durc
Algorithmen
erteilung
singul
ann
w
te
sc
her
Analyse
ximiert
wird
auerdem
ac
FFT
eine
geeignet
deren
v
Zerlegung

Blac
die
orten
Dic
k
k
V

Mo
Diese
erallgemeinerten
eine
Rolle
esteh
ezien
autert,
der
zum
ortfolios.
b
,,Delta
us
wurde
gelten

auc
h
im
on
ositiv
wird
ungen
An
te
v
eine
zur
andt
des
allgemeineren
andes
ann.

tung
hen
eine
h
Beispiel
das
Zerlegung,
t
der
ub
indenit
Mo
del.
ung
ergleic
Kreditp
so
+
b
erteilung
erden
k
Algo-
der
der
hk
ahnlic
unktion
on
w
aufw
ur
esserte
umerisc
orgenomen
de
b
als
sic
ein
hen".
F
der
ertierung
es
rithm
in
asen
als
wird
empfehlen
des
der
+
Abh
t
auc
die
angigk
en
in
uc
zu
und
Metho
orige
harakterisieren.
den
Finanzm
ourier
ist
t
inno
w
ublic
der
arkten
sc
solc
F
Kreditrisik
In
Abh
ertierung
Bezieh
en
angigk
henden
ativ
harakteristisc
durc
F
zwisc
ist
Korrelationsmatrizen
wic
Diese
tige
b
de,
den
jedo
hreib
h
Marktmo
ei
Jedo
h
hen
tegrablen
h
harakteristisc
und
F
die
div
die
In
h
Arb
Die
w
atz-
zw
ezien
S
Korrelationsmatrizen
atze
und
die
der
F
Berec
In
durc
er-
den
nic
statistisc
t{in
ung
c
F
her

unktionen
gest
en,

die
ort
b
Algo-
k
der
te
hen.
erteilung
aufgrund
h
hreibt
V
Daten
mit
Relationen
ek

ter
zur
h
Ein
und
erden
harakteristisc
hneller
F
tiert
appro
us
wird.

wird
v
gezeigt,
des
der
der
Algorithm
hlic
dazu
v
ist
zur
In
Cholesky
ertierung
im
hzuf
einer
uhren,
os
enn

zugeh
k
orige
Korrelationsmatrix
h
An
einen
Der
ompakten
holes
r
orteil
ager
omplexer
esitzt.
v
Metho
dell
spielen
Metho
en
heidende
b
b

der
t
ten
ortfolios
ung
Gegensatz
P&L
jedo
P
standard
Der
endung
te
Algorithm
Gamma
h
Ansatz
darin,
der
en
f
sie
ur
einige
Einsc
h

er-
v
semi{p
Marktrisik
Bezieh
Es
e,
gezeigt,
otigen
die
dezien
w
auc
der
Ma-
orgestellten
Rahmen
den
angew
substan
in
Reduzierung
w
Rec
genaue
aufw
k
dieses
Mo
f
Auerdem
uhrt.
erb
gleic
sie
Optimierungen
zum
sic
appro
auc
tnis
auf
e
Delta
im
Studen
falls
Mo
on

Eingangsmatrix
ertragen.
Mo
standard
ist.
dell
Optionssensitivit
Bestimm
V
der
Im
eines
h
ortfolios
v
CreditRisk
anderen
.
w
V
ek
ist
aten,
und
ten
ann
P
Hilfe
rithmen,
W
w
heinlic

eit
v
F
he
b
sogenann
t
haften
erden.
vielen

eisen,
wird
b
n
v
h
ten
Metho
und
v
,,Griec
und
stellt
Alternativ
eeinusst,
wird
h
neuer,
standard
der
dass
ourier
ist
v
neue
b
Eine
Algo-
us
us,
not

den
tiert.
Markt{
erner
zu
eine
endig,
erallgemeinerung
ist,
CreditRisk
Mo
Zusammenfassung
Dissertation
v
Bew
w
P
erl
de
tsc
denen
en
der
wic
Rec
elt,
henaufw
auc
and
Marktrisik
b
b
esonders

kritisc
ksic
h
tigt
ist.
deren
Die

Bestimm
V
ung
mit
der
v
Gewinn{
F
und
Metho
V
ezien
erlustv
b
erteilung
t
(P&L)
erden
mit
ann.
Hilfe
2haracteristic
et
matrices
liv
+
c
ol,
can
densit
p
p
to
matrix
as
nancial
in
e
In
ds
are
problem
tforw
relations
are
con
standard
y
Moreo
distribution
del.
y
it
b
anced
y
basic
function
w
the
matrices.
in
et
t
statistical
the
v
it
A
ersion
of
al.
of
prot
Sc
Gamma
adv
It
b
e,
ds.
general
A
pro
CreditRisk
\Greeks".
h
algorithms
umerically
lots
sed
it
of
algorithms
distribution
dep
ersion
dels,
its
is
o
dels.
break
endencies
is
are
ds
er,
non{
dev
In
disturb
are
for
suitable
ha
on
analysing
haracteristic
due
sho
Greeks.
F
presen
the
and
b
neralized
v
within
ortance
ed
tribution
in
.
standard
has
ho
of
the
that
normal
orks
ed
v
dev
matrices
pro
option
Studen
giv
for
instance
p
osition
Basically
standard
discrete
comparison
computed
usually
or
is
is
analysis
a
the
in
symmetries
Finally
necessary
mo
concerns
elop
racterise
obtained
et
F
of
w
et
ersion
ts.
ha-
b
a
to
erful
appraising
it
h
wn
option
ha

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents