Quantifying risk [Elektronische Ressource] : modelling and estimation / Klaus Böcker

Description

Zentrum MathematikLehrstuhl fur˜ Mathematische Statistikder Technischen Universit˜at Munc˜ henQuantifying Risk:Modelling and EstimationKlaus B˜ockerVollst˜andiger Abdruck der von der Fakult˜at fur˜ Mathematik der Technischen Uni-versit˜at Munc˜ hen zur Erlangung des akademischen Grades einesDoktors der Naturwissenschaften (Dr.rer.nat.)genehmigten Dissertation.Vorsitzender: Univ.-Prof.Dr.Herbert SpohnPrufer˜ der Dissertation: 1.Dr.Claudia Klupp˜ elberg2. Univ.-Prof.Dr.Ralf Korn,Technische Universit˜at Kaiserslautern3. Prof.Andrea Resti,Universit a Commerciale Luigi Bocconi,Milan/Italien (schriftliche Beurteilung)Die Dissertation wurde am 23.10.2008 bei der Technischen Universit˜at Munc˜ heneingereicht und durch die Fakult˜at fur˜ Mathematik am 19.11.2008 angenommen.ZusammenfassungDer Schwerpunkt dieser Arbeit dient der Erforschung von Risikomodellen, die ub˜ erdie zur Messung des Markt- und Kreditrisikos angewandten Methoden hinausgehen.Deshalb betrachten wir die Quantiflzierung des multivariaten operationellen Risikos,des multivariaten Gesch˜aftsrisikos und die Aggregation von verschiedenen Risikoarten.Wir beginnen mit dem operationellen Risiko, wobei wir zun˜achst den eindimensio-nalenFallbetrachtenundzeigen,dassbeilangschwanzigenVerlustdaten(wiesieinder˜Praxisvorkommen)einegeschlosseneNaherungsformel˜ fur˜ denoperationellenValue-at-Risk existiert.

Sujets

• Mathematics
• Management

Informations

• Publié par: technische_universitat_munchen
• Publié le: 01 janvier 2008
• Nombre de lectures: 25
• Langue: Deutsch

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